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金融科技如何解决银行传统风险(上)青竹郎君

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发表于 2020-10-9 07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
导读

银行业相较其他行业,有着特殊的红利模式和复杂风险。加之银行业是优化资金活动与信贷过程的告急到场者,其行业发展的外部性与社会性任务更加值得穷究。本文将分为上下两部门,上半部门简述银行业与生俱来的几种风险,下半部门分析当前阶段,金融科技将怎样赋能银行业,并办理相应风险,优化信贷流程。


正文

在钱币银行学中,钱币有narrow money和broad money之分,银行在信贷过程中通过乘数效应,创造了所谓名誉钱币(credit money),这是银行业外部性的告急体现。简言之,银行业使用差异账户间对其资产在时间维度、空间维度的差异性需求,使钱币的储量与使用量扩大,进而促进社会发展和斲丧。可预见的是,对客户资产差异性需求的猜测是银行低沉风险的关键因素。有用的猜测可减低单笔资金的风险与银行总体风险,并进步利润率,终极不停扩表,形成良性循环。然而,乘数效应与杠杆的扩大意味着团体风险的扩大,也意味着一旦发生外生因素的厘革,银行很难增补现金外流,从而产生挤兑风险。除了挤兑,银行业还具有以下几种重要风险:
1. 名誉风险(Credit risk)或违约风险(Default risk):违约指公司无法在限期内归还债务,这会带来潜伏的停业整理威胁。银行在发放贷款前,需举行配景观察与实地勘探,在尽大概减小不对称信息的情况下,相识客户公司核心风险构成。然而,一旦风险观察环节存在弊端,使实际风险宏大于猜测风险,则会造成肯定量的亏损,进而低沉银行利润率。这是银行部门在信贷环节中不肯意看到的。
2. 活动性风险(liquidity risk)或现金流风险(Cash flow risk):银行业须要通过汗青数据,分析特定时间段内资金的净流出。在得出纵坐标为净流出(net cash outflows)的时间序列图表后,银行可分析方差等指标,并举行敏感性分析(sensitivity analysis),并准备富足的现金,以应对一样平常情况。然而,当黑天鹅变乱发生时,大众的恐慌会导致严厉的挤兑变乱,而挤兑变乱对银行荣誉和市场乐观感情有巨大的打击。对大众而言,提前取出资产符合两周期(two period model)博弈内的纳什均衡,但这种均衡显然倒霉于社会福利与有序发展。银行内部风险管控部门会使用差异的模子猜测其现金流与概率分布,从而最小化潜伏的活动性风险。
3. 利率风险(Interest rate risk):政策利率与借贷款利率的变更会影响资产与负债端的净现值,这对杠杆较大的银行业来说至关告急。一样平常意义上,利率降落会有如下两种影响:一是投资回报率的相对降落。二是久期(maturity)差异造成的净现值影响巨细差异。银行负债端大多为久期较短的金融产物,而资产端多为久期长的产物。利率降落会低沉净资产(net asset),即进步停业整理的大概性。固然银行业有央行和中央政府的背书,以办理大而不倒的标题,但这种默契在危急期间大概荡然无存。


本文作者:王逸凡
原文摘自《人工智能资讯周报》总第97期,转载请注明出处


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